Сравнение BQLCX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BQLCX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BQLCX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | -2.93% | 9.54% | 6.70% | 20.96% | -10.58% | 27.60% | 9.54% | 29.95% | -5.58% | 15.39% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BQLCX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
BQLCX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.74%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BQLCX и VFFSX
BQLCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
BQLCX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
BQLCX
VFFSX
Сравнение BQLCX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQLCX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 7.31 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQLCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BQLCX и VFFSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQLCX и VFFSX
Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | 8.03% | 7.75% | 0.92% | 2.88% | 15.70% | 8.41% | 3.51% | 5.05% | 5.11% | 2.71% | 3.59% | 3.26% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BQLCX и VFFSX
Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BQLCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -33.82% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.12% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -24.51% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.24% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.57% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQLCX и VFFSX
Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BQLCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.35% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 9.53% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 18.32% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.91% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.52% | -1.71% |