PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQLCX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQLCX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BQLCX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQLCX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		-2.93%9.54%6.70%20.96%-10.58%27.60%9.54%4.69%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, BQLCX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

BQLCX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.59%
1 год
7.32%
3 года*
9.20%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.74%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Quality Large Cap Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BQLCX:
BQLCX с BQMGXBQLCX с SGOIXBQLCX с FSKAXBQLCX с FEQHXBQLCX с GQEIXBQLCX с PAGDXBQLCX с YFSIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий BQLCX и FNSTX

BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund

Доходность на риск

BQLCX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQLCX
Ранг доходности на риск BQLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQLCX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQLCXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.69

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.20

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.31

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

11.29

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQLCX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQLCX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQLCX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQLCXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между BQLCX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQLCX и FNSTX

Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		8.03%7.75%0.92%2.88%15.70%8.41%3.51%5.05%5.11%2.71%3.59%3.26%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BQLCX и FNSTX

Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQLCXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-35.82%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.43%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-21.97%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.82%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.25%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BQLCX и FNSTX

Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQLCXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.85%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.50%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.11%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.94%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.80%

-1.99%