PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPXXY с FMCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPXXY с FMCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BPXXY in Banks - Regional, FMCC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, BPXXY returned 16.64%/yr vs 11.02%/yr for FMCC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPXXY и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -40.24%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 16.64% против 11.02% соответственно.

BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.07%
1 год
51.42%
3 года*
82.15%
5 лет*
51.95%
10 лет*
16.64%

FMCC

1 день
6.50%
1 месяц
-14.65%
С начала года
-40.24%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-11.53%
3 года*
139.70%
5 лет*
21.17%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPXXY и FMCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		10.07%158.64%92.56%60.97%4.36%-31.19%-24.67%19.03%-17.32%0.43%
FMCC
Freddie Mac		-40.24%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%

Correlation

The correlation between BPXXY and FMCC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

BPXXY:

$2.07

FMCC:

$4.74

Коэффициент P/E

BPXXY:

13.17

FMCC:

1.28

Коэффициент PEG

BPXXY:

0.32

FMCC:

0.00

Коэффициент P/S

BPXXY:

2.82

FMCC:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

BPXXY:

$8.88B

FMCC:

$100.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPXXY:

$7.06B

FMCC:

$100.04B

EBITDA (12 мес.)

BPXXY:

$3.21B

FMCC:

$92.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bper Banca SpA ADR

Freddie Mac

Часто сравнивают с BPXXY:
BPXXY с BBVABPXXY с BBLGWBPXXY с LIDRWBPXXY с LFVNBPXXY с SMNEYBPXXY с WMTBPXXY с ADMA
Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOO

Доходность на риск

BPXXY vs. FMCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPXXY c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPXXYFMCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.12

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.54

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.16

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

-0.31

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPXXY vs. FMCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPXXY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FMCC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPXXY и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPXXYFMCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.12

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BPXXY и FMCC

Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и FMCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPXXYFMCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-99.81%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-71.31%

+44.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-71.31%

+44.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-85.46%

+45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.15%

-91.97%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-93.92%

+81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-68.87%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

37.39%

-27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BPXXY и FMCC

Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 10.58%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPXXYFMCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

17.51%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

66.46%

-31.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

93.23%

-54.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

86.67%

-31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.55%

78.77%

+31.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPXXY и FMCC

Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		5.65%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPXXY и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.70B
0
(BPXXY) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BPXXY and FMCC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (17.51%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs FMCC's -99.81%.

BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPXXY и FMCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор