PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPXXY с MOBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BPXXY и MOBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Mobiquity Technologies Inc (MOBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPXXY показывает доходность 33.45%, что значительно выше, чем у MOBQ с доходностью -34.86%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции MOBQ по среднегодовой доходности: 22.31% против -47.19% соответственно.


BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
16.77%
С начала года
33.45%
1 год
86.37%
3 года*
88.51%
5 лет*
57.24%
10 лет*
22.31%

MOBQ

1 день
13.16%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-9.48%
С начала года
-34.86%
1 год
-40.28%
3 года*
-14.31%
5 лет*
-63.25%
10 лет*
-47.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPXXY и MOBQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPXXY
Bper Banca SpA ADR
33.45%158.64%92.56%60.97%4.36%-31.19%-24.67%19.03%-17.32%0.43%
MOBQ
Mobiquity Technologies Inc
-34.86%-60.89%892.65%-95.76%-74.88%-69.57%-78.13%-42.86%600.00%-66.67%

Correlation

The correlation between BPXXY and MOBQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPXXY:

$27.25B

MOBQ:

$23.27M

EPS

BPXXY:

€1.93

MOBQ:

-$0.56

Коэффициент P/S

BPXXY:

3.21

MOBQ:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

BPXXY:

€8.88B

MOBQ:

$1.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

BPXXY:

€7.06B

MOBQ:

$590.95K

EBITDA (12 мес.)

BPXXY:

€3.21B

MOBQ:

-$10.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bper Banca SpA ADR

Mobiquity Technologies Inc

Доходность на риск

BPXXY vs. MOBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина

MOBQ
Ранг доходности на риск MOBQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOBQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOBQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOBQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOBQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOBQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPXXY c MOBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Mobiquity Technologies Inc (MOBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BPXXYMOBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.04

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.56

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

-0.97

+9.82

BPXXY vs. MOBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPXXY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MOBQ равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPXXY и MOBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPXXY и MOBQ

Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки MOBQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и MOBQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPXXYMOBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-100.00%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-72.67%

+46.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-91.91%

+65.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-99.91%

+59.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.15%

-99.99%

+23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.98%

+99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.49%

-75.51%

+34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

41.76%

-31.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BPXXY и MOBQ

Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 11.31%, в то время как у Mobiquity Technologies Inc (MOBQ) волатильность равна 38.96%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPXXYMOBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

38.96%

-27.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

94.45%

-55.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

130.25%

-87.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

136.02%

-80.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.44%

184.19%

-73.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPXXY и MOBQ

Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как MOBQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPXXY
Bper Banca SpA ADR
4.66%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%
MOBQ
Mobiquity Technologies Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPXXY и MOBQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и Mobiquity Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.70B
117.07K
(BPXXY) Общая выручка
(MOBQ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BPXXY значения в EUR, MOBQ значения в USD

Часто задаваемые вопросы


BPXXY and MOBQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOBQ has higher volatility (38.96%) compared to BPXXY (11.31%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs MOBQ's -100.00%.

BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPXXY и MOBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор