PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 23.66% против 16.03% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий BPTRX и VIGIX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BPTRX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.31

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.11

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.97

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между BPTRX и VIGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VIGIX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VIGIX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-56.95%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.51%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.62%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.62%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-13.17%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-16.36%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.64%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VIGIX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.01%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.74%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.99%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

22.36%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

21.53%

+11.19%