PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с VGHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while VGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BPTRX returned 23.95%/yr vs 8.76%/yr for VGHAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 23.95% против 8.76% соответственно.

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between BPTRX and VGHAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BPTRX and VGHAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с SCHD

Доходность на риск

BPTRX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.77

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.84

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

4.87

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VGHAX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-36.85%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.19%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-16.05%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-16.92%

-32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-27.17%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.12%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-5.61%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VGHAX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.82%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

10.24%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

14.73%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

18.12%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

17.58%

+15.11%

Сравнение комиссий BPTRX и VGHAX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VGHAX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VGHAX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and VGHAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (3.82%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs VGHAX's -36.85%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор