PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPTRX с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с VGHAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или VGHAX.

Корреляция

Корреляция между BPTRX и VGHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPTRX:

1.18

VGHAX:

-1.28

Коэф-т Сортино

BPTRX:

1.88

VGHAX:

-1.50

Коэф-т Омега

BPTRX:

1.23

VGHAX:

0.79

Коэф-т Кальмара

BPTRX:

1.18

VGHAX:

-0.68

Коэф-т Мартина

BPTRX:

3.31

VGHAX:

-1.40

Индекс Язвы

BPTRX:

12.85%

VGHAX:

15.23%

Дневная вол-ть

BPTRX:

36.11%

VGHAX:

18.03%

Макс. просадка

BPTRX:

-65.32%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

BPTRX:

-12.94%

VGHAX:

-30.44%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 19.67% против -2.48% соответственно.

BPTRX

С начала года

-4.61%

1 месяц

21.86%

6 месяцев

12.27%

1 год

42.28%

5 лет

28.81%

10 лет

19.67%

VGHAX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-18.16%

1 год

-22.66%

5 лет

-3.13%

10 лет

-2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPTRX и VGHAX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPTRX и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPTRX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VGHAX

BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		1.10%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VGHAX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VGHAX

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...