PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с VGHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-3.02%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 23.66% против 9.49% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

VGHAX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.74%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с VWENX

Сравнение комиссий BPTRX и VGHAX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BPTRX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXVGHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.75

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.13

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.36

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.42

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между BPTRX и VGHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VGHAX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VGHAX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.88%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VGHAX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VGHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-36.85%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.19%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-16.92%

-32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-27.17%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.01%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-5.61%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VGHAX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

10.63%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

17.66%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

18.01%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.58%

+15.14%