Сравнение BPTRX с SPYG
BPTRX (Baron Partners Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BPTRX is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 10 years, BPTRX returned 24.68%/yr vs 17.91%/yr for SPYG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 24.68% против 17.91% соответственно.
BPTRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 24.68%
SPYG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BPTRX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.60% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.70% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between BPTRX and SPYG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.72 |
The correlation between BPTRX and SPYG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPTRX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
BPTRX
SPYG
Сравнение BPTRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPTRX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.01 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 8.08 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и SPYG
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPTRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -67.63% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.76% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.34% | -22.14% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -32.67% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -32.67% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -4.65% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -24.30% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.42% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и SPYG
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPTRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.33% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 16.81% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 21.27% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 20.70% | +12.05% |
Сравнение комиссий BPTRX и SPYG
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и SPYG
Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.24% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BPTRX and SPYG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (7.29%) compared to SPYG (6.33%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPTRX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор