PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с FLVCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both mutual funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while FLVCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BPTRX returned 23.95%/yr vs 15.41%/yr for FLVCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FLVCX по среднегодовой доходности: 23.95% против 15.41% соответственно.

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%

FLVCX

1 день
-0.48%
1 месяц
5.52%
С начала года
22.14%
6 месяцев
20.80%
1 год
42.05%
3 года*
29.18%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.14%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between BPTRX and FLVCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2000 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BPTRX and FLVCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRXFLVCX с FELAX

Доходность на риск

BPTRX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.05

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.68

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.27

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

12.08

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLVCX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXFLVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.05

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и FLVCX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-70.02%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.06%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-28.54%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-28.54%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-44.14%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.48%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-11.00%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.53%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и FLVCX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.22%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

16.57%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

20.87%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

22.78%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

23.38%

+9.31%

Сравнение комиссий BPTRX и FLVCX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и FLVCX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FLVCX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and FLVCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.22%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs FLVCX's -70.02%.

FLVCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор