Сравнение BPTRX с AMRGX

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 23.66% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BPTRX и AMRGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMRGX.

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.