PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 24.15% против 8.72% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BPTIX и TVRIX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

BPTIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.43

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.48

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

6.06

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между BPTIX и TVRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и TVRIX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и TVRIX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-39.36%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.45%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-24.87%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-39.36%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.20%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.10%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.06%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и TVRIX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.44%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

7.84%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

12.61%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

14.46%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

17.80%

+14.93%