PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) is Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BPTIX returned 24.44%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.44% против 12.93% соответственно.

BPTIX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.41%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.30%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
24.44%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-1.06%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BPTIX and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BPTIX and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с VPMAXBPTIX с BDAFX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BPTIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.18

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.15

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.27

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

-0.57

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.18

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и BRK-B

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-53.86%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-14.95%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-26.58%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-29.57%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-11.33%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.07%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и BRK-B

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.59% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

10.70%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

14.32%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

17.11%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

19.43%

+13.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и BRK-B

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.24%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPTIX and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BPTIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTIX dropped -51.26% vs BRK-B's -53.86%.

BPTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор