Сравнение BPSCX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BPSCX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.76% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и NSDVX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
BPSCX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
BPSCX
NSDVX
Сравнение BPSCX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.29 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и NSDVX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и NSDVX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -38.64% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.48% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.58% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -38.64% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.78% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.33% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и NSDVX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.13% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 17.07% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.17% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.66% | +5.02% |