PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSCX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSCX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		0.29%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BPSCX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.88% соответственно.

BPSCX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.16%
1 год
13.55%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.71%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPAVX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий BPSCX и BRSIX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BPSCX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.68

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.33

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.11

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

10.21

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между BPSCX и BRSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и BRSIX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.05%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и BRSIX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSCXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-61.79%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.57%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-53.66%

+31.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-54.09%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-19.26%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-15.68%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.13%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и BRSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSCXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.65%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

17.47%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

26.50%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

24.44%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.01%

-1.33%