Сравнение BPSCX с BOSVX
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSCX returned 9.44%/yr vs 11.25%/yr for BOSVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BPSCX charges 1.24%/yr vs 0.60%/yr for BOSVX.
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и BOSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.25% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.44%
BOSVX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам BPSCX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 10.51% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 17.26% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BPSCX and BOSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between BPSCX and BOSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPSCX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
BPSCX
BOSVX
Сравнение BPSCX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.95 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 14.48 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и BOSVX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и BOSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPSCX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -57.14% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.27% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -28.71% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -28.71% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -57.14% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.80% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.58% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.82% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и BOSVX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 3.90%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPSCX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.73% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.40% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.73% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.64% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 25.05% | -2.37% |
Сравнение комиссий BPSCX и BOSVX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и BOSVX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности BOSVX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.52% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 7.31% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BPSCX and BOSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOSVX has higher volatility (4.73%) compared to BPSCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BPSCX dropped -62.69% vs BOSVX's -57.14%.
BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPSCX и BOSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор