Сравнение BPLSX с WTLS
BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLSX charges 2.04%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPLSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.69%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPLSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 10.58% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between BPLSX and WTLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BPLSX
WTLS
Сравнение BPLSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.67 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и WTLS
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -8.94% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.04% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.78% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 18.47% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 18.47% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.47% | +4.47% |
Сравнение комиссий BPLSX и WTLS
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и WTLS
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.12% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPLSX and WTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPLSX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор