PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 12.01% против 4.01% соответственно.

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с BPGSXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий BPLSX и VMNIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BPLSX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.06

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.04

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.25

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

9.26

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между BPLSX и VMNIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и VMNIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VMNIX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и VMNIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-27.90%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-4.95%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-6.69%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-24.95%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.47%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.82%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и VMNIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.57%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.76%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

7.60%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

7.19%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

6.35%

+16.55%