PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 12.01% против 5.82% соответственно.

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с ASILXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий BPLSX и PWLIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

BPLSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.70

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.02

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.24

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

2.36

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.70

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между BPLSX и PWLIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и PWLIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PWLIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и PWLIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-26.92%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-5.79%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-11.74%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-26.92%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.12%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-4.16%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.03%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и PWLIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.38%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.00%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.02%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

8.86%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

8.94%

+13.96%