PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLSX returned 12.69%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BPLSX charges 2.04%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 12.69% против -2.97% соответственно.

BPLSX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.42%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.74%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.69%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		11.42%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between BPLSX and HSGFX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

-0.24

The correlation between BPLSX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

BPLSX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
-1.77

+5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
-2.60

+7.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.73

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

-0.99

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.77

-1.93

+25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

-1.77

+5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.33

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и HSGFX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-60.61%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-19.80%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-24.22%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.22%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-33.41%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-57.05%

+56.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-26.86%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

10.29%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и HSGFX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеют волатильность 4.08% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.89%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.72%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.14%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

11.06%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

10.70%

+12.24%

Сравнение комиссий BPLSX и HSGFX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и HSGFX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.12%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and HSGFX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs HSGFX's -60.61%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор