PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%9.10%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPIRXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с BPAVXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BIVRXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWX

Сравнение комиссий BPLSX и BIVIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Доходность на риск

BPLSX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.23

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.52

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.33

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

0.75

+14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.23

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между BPLSX и BIVIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BIVIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BIVIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-18.32%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-13.71%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-17.23%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.81%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.75%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

6.01%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BIVIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 3.73%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.80%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

16.76%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

20.78%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

16.09%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.61%

+6.29%