PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BPLSX returned 22.01%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BPLSX charges 2.04%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

BPLSX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.42%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.74%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.69%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		11.42%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%9.10%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between BPLSX and BIVIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BPLSX and BIVIX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

BPLSX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
-0.26

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
-0.22

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.98

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

-0.31

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.77

-0.81

+24.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

-0.26

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BIVIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-20.70%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-20.70%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-20.70%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-20.70%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-18.79%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.89%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.80%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BIVIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 4.08%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

12.08%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

20.18%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

24.20%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

16.70%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.09%

+5.85%

Сравнение комиссий BPLSX и BIVIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BIVIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.12%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and BIVIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to BPLSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs BIVIX's -20.70%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор