Сравнение BPLEX с WTLS
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPLEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 37.91%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 14.13%
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPLEX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 18.41% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
Correlation
The correlation between BPLEX and WTLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BPLEX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BPLEX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и WTLS
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -8.94% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.48% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -2.03% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 18.71% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 18.71% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 18.71% | +10.53% |
Сравнение комиссий BPLEX и WTLS
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и WTLS
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.20% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and WTLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор