Сравнение BPLEX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLEX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 4.01% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLEX и VMNIX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
BPLEX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
BPLEX
VMNIX
Сравнение BPLEX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.25 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 9.26 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BPLEX и VMNIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и VMNIX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и VMNIX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -27.90% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -4.95% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -6.69% | -22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -24.95% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.47% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.82% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и VMNIX
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.57% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.76% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 7.60% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 7.19% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 6.35% | +22.92% |