PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%10.14%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий BPLEX и QAMNX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

BPLEX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.23

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.90

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.97

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

5.71

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.23

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между BPLEX и QAMNX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и QAMNX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и QAMNX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-17.97%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-4.16%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.42%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.25%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и QAMNX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.03%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

4.88%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

6.38%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

14.04%

+23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

14.04%

+15.23%