Сравнение BPLEX с QAMNX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, BPLEX returned 38.84%/yr vs 12.74%/yr for QAMNX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 4.84%.
BPLEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 14.44%
- Всё время*
- 11.85%
QAMNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BPLEX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 22.58% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 11.16% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 4.84% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between BPLEX and QAMNX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
BPLEX
QAMNX
Сравнение BPLEX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.27 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.21 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.66 | 4.91 | +21.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и QAMNX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -17.97% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -4.16% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -4.16% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.02% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и QAMNX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.55% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 4.48% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 6.73% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 13.66% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 13.66% | +15.59% |
Сравнение комиссий BPLEX и QAMNX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и QAMNX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности QAMNX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 8.93% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.46% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and QAMNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (2.51%) compared to QAMNX (1.55%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs QAMNX's -17.97%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор