Сравнение BPLEX с GARIX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLEX returned 13.44%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLEX показывает доходность 11.29%, а GARIX немного ниже – 11.27%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции GARIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.91% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам BPLEX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between BPLEX and GARIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between BPLEX and GARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
BPLEX
GARIX
Сравнение BPLEX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 5.88 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | 24.86 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.84 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и GARIX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -26.49% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.85% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -23.15% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -23.15% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -26.49% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -4.52% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и GARIX
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.87% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.13% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 7.99% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 15.35% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 13.89% | +15.41% |
Сравнение комиссий BPLEX и GARIX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и GARIX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности GARIX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and GARIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs GARIX's -26.49%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор