PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с BPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BPSIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BPSIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.95% соответственно.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPGSXBPSIX с BPSCX

Сравнение комиссий BPLEX и BPSIX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPLEX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.73

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.19

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.16

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

3.65

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.73

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между BPLEX и BPSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и BPSIX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности BPSIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и BPSIX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-62.51%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.53%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-22.01%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-47.79%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.75%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.14%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.97%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.15%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.69%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

19.89%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

19.81%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

22.11%

+7.16%