PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с BPAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с BPAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и BPAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и BPAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BPAVX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.46% соответственно.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Boston Partners All Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIXBPAVX с ACIIX

Сравнение комиссий BPLEX и BPAVX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BPAVX в 1.05%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXBPAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.68

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.05

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.05

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

4.06

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. BPAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BPAVX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и BPAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXBPAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.68

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между BPLEX и BPAVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и BPAVX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности BPAVX в 9.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и BPAVX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BPAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXBPAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-49.62%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.53%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-17.42%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-40.64%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.24%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.74%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.98%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и BPAVX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXBPAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.68%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.26%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.54%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

15.36%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

18.33%

+10.94%