Сравнение BPLEX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLEX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 8.96% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLEX и BIVIX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
BPLEX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
BPLEX
BIVIX
Сравнение BPLEX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.23 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.52 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.33 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 0.75 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.23 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BPLEX и BIVIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и BIVIX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и BIVIX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -18.32% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -13.71% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -17.23% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.81% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.75% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 6.01% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и BIVIX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.80% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 16.76% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 20.78% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 16.09% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 16.61% | +12.66% |