PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%2.19%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BPIRX и KCEIX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.04

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.72

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.30

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между BPIRX и KCEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и KCEIX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и KCEIX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-16.07%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-3.50%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-7.12%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.31%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.55%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и KCEIX

Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.36%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

3.77%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

6.51%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.02%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

8.07%

+3.58%