Сравнение BPH с ZTRE
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. BPH is actively managed, while ZTRE is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ZTRE.
Доходность
Сравнение доходности BPH и ZTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и ZTRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between BPH and ZTRE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTRE
Сравнение BPH c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и ZTRE
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и ZTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -1.45% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.28% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.20% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и ZTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 1.90% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.11% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.11% | +21.99% |
Сравнение комиссий BPH и ZTRE
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и ZTRE
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ZTRE в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and ZTRE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while ZTRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and F/m. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.15% for ZTRE.
Подберите оптимальное распределение для BPH и ZTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор