PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPH с ZTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPH и ZTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BPH

1 день
-0.55%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTRE

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и ZTRE


Correlation

The correlation between BPH and ZTRE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP p.l.c. ADRhedged ETF

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BPH vs. ZTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c ZTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BPHZTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

BPH vs. ZTRE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и ZTRE

Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и ZTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPHZTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-1.45%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-0.28%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.20%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и ZTRE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPHZTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

1.90%

+22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

2.11%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

2.11%

+21.99%

Сравнение комиссий BPH и ZTRE

BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и ZTRE

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ZTRE в 4.22%


ПозицияTTM20252024
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.53%0.00%0.00%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.22%4.37%0.39%

Часто задаваемые вопросы


BPH and ZTRE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.53% for BPH.

BPH is categorized as Energy Equities, while ZTRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and F/m. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.15% for ZTRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и ZTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор