Сравнение BPH с TAFI
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BPH charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.
Доходность
Сравнение доходности BPH и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $9.49M | $8.21M | $11.53M |
Сравнение доходности по годам BPH и TAFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 0.56% |
Correlation
The correlation between BPH and TAFI is -0.55, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. TAFI — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAFI
Сравнение BPH c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и TAFI
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.00% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.38% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.37% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и TAFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 1.41% | +28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 1.96% | +28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 1.96% | +28.31% |
Сравнение комиссий BPH и TAFI
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TAFI в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и TAFI
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TAFI в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.13% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and TAFI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for TAFI.
TAFI has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while TAFI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.27% for TAFI.
Подберите оптимальное распределение для BPH и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор