PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с PXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while PXJ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности BPH и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-0.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
0.11%
1 месяц
-8.62%
С начала года
42.12%
6 месяцев
42.80%
1 год
74.07%
3 года*
24.32%
5 лет*
17.58%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и PXJ

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-5.53%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		-8.62%

Correlation

The correlation between BPH and PXJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов BPH и PXJ

Секторы
BPH
PXJ

Энергетика

100.0%
93.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

BPH
100.0%
PXJ
93.9%

Сырьевые материалы

BPH

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

PXJ

-

Финансовые услуги

BPH

-

PXJ
0.2%

Здравоохранение

BPH

-

PXJ

-

Промышленность

BPH

-

PXJ
5.9%

Недвижимость

BPH

-

PXJ

-

Технологии

BPH

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

BPH

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с RILA
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

BPH vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.22

—

BPH vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и PXJ

Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-94.82%

+85.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-67.53%

+58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-55.69%

+52.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и PXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

26.77%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

34.48%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

39.34%

-15.24%

Сравнение комиссий BPH и PXJ

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и PXJ

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PXJ в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.46%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BPH and PXJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.53% for BPH.

They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.63% for PXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор