PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPH с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с HELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HELX.

Доходность

Сравнение доходности BPH и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
-1.18%
1 месяц
10.12%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.09%
1 год
42.86%
3 года*
8.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и HELX

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.53%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		14.74%

Correlation

The correlation between BPH and HELX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.51

Сравнение распределения секторов BPH и HELX

Секторы
BPH
HELX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

96.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
HELX

-

Сырьевые материалы

BPH

-

HELX
2.4%

Коммуникационные услуги

BPH

-

HELX

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

HELX

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

HELX

-

Финансовые услуги

BPH

-

HELX

-

Здравоохранение

BPH

-

HELX
96.5%

Промышленность

BPH

-

HELX

-

Недвижимость

BPH

-

HELX

-

Технологии

BPH

-

HELX
1.1%

Коммунальные услуги

BPH

-

HELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Доходность на риск

BPH vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.07

—

BPH vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и HELX

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-58.75%

+43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-32.17%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-34.29%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и HELX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

21.79%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

24.10%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

27.34%

+0.66%

Сравнение комиссий BPH и HELX

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и HELX

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности HELX в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BPH and HELX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.37% for HELX.

BPH is categorized as Energy Equities, while HELX is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Precidian and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.50% for HELX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор