Сравнение BPH с GXPE
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while GXPE is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BPH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BPH и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $32.44K | $21.90K | $22.76K |
Сравнение доходности по годам BPH и GXPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | -2.25% |
Correlation
The correlation between BPH and GXPE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. GXPE — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXPE
Сравнение BPH c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и GXPE
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -15.73% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.02% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.31% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 20.84% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 20.68% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 20.68% | +9.59% |
Сравнение комиссий BPH и GXPE
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и GXPE
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and GXPE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
GXPE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.52% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BPH и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор