PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с FENY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while FENY is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности BPH и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-0.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.95%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.05%
1 год
30.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.76%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и FENY

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-5.53%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		-7.95%

Correlation

The correlation between BPH and FENY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов BPH и FENY

Секторы
BPH
FENY

Энергетика

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
FENY
99.7%

Сырьевые материалы

BPH

-

FENY
0.3%

Коммуникационные услуги

BPH

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

FENY

-

Финансовые услуги

BPH

-

FENY

-

Здравоохранение

BPH

-

FENY

-

Промышленность

BPH

-

FENY
0.1%

Недвижимость

BPH

-

FENY

-

Технологии

BPH

-

FENY

-

Коммунальные услуги

BPH

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с RILA
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

BPH vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.73

—

BPH vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и FENY

Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-74.35%

+64.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-12.53%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-23.06%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и FENY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

20.81%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

26.43%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.81%

-5.71%

Сравнение комиссий BPH и FENY

BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и FENY

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FENY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.57%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

BPH and FENY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

FENY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.53% for BPH.

They also come from different issuers: Precidian and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.08% for FENY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор