PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPH с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPH и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DFCA

1 день
0.08%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
-0.30%
С начала года
0.54%
1 год
3.59%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$42.73K$46.69K$50.13K
$2.68M$2.30M$2.79M

Сравнение доходности по годам BPH и DFCA


Correlation

The correlation between BPH and DFCA is -0.54, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP p.l.c. ADRhedged ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BPH vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BPHDFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

BPH vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и DFCA

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DFCA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPHDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-3.28%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.04%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-0.69%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и DFCA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPHDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

1.82%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

2.46%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

2.46%

+27.81%

Сравнение комиссий BPH и DFCA

И BPH, и DFCA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и DFCA

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFCA в 2.76%


ПозицияTTM202520242023
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.52%0.00%0.00%0.00%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
2.76%2.86%2.86%1.24%

Часто задаваемые вопросы


BPH and DFCA have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH and DFCA have the same expense ratio: 0.19% per year.

DFCA has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.52% for BPH.

BPH is categorized as Energy Equities, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Dimensional.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и DFCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор