Сравнение BPH с DFCA
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BPH и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFCA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $2.68M | $2.30M | $2.79M |
Сравнение доходности по годам BPH и DFCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.27% |
Correlation
The correlation between BPH and DFCA is -0.54, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. DFCA — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFCA
Сравнение BPH c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и DFCA
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -3.28% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.04% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.69% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и DFCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 1.82% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.46% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.46% | +27.81% |
Сравнение комиссий BPH и DFCA
И BPH, и DFCA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и DFCA
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFCA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and DFCA have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH and DFCA have the same expense ratio: 0.19% per year.
DFCA has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Dimensional.
Подберите оптимальное распределение для BPH и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор