Сравнение BPH с CARY
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BPH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности BPH и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CARY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $8.02M | $9.44M | $8.22M |
Сравнение доходности по годам BPH и CARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.88% |
Correlation
The correlation between BPH and CARY is -0.55, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. CARY — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение BPH c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и CARY
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -1.96% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.09% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.32% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 1.79% | +28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.71% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.71% | +27.56% |
Сравнение комиссий BPH и CARY
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и CARY
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CARY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and CARY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Angel Oak. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для BPH и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор