Сравнение BPGLX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.50% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и WMRIX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
BPGLX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
BPGLX
WMRIX
Сравнение BPGLX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.15 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.70 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и WMRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и WMRIX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и WMRIX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -37.84% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.91% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -22.03% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -31.27% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -1.95% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.22% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.79% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и WMRIX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.85% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.06% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.37% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 11.54% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.48% | -1.72% |