Сравнение BPGLX с USIAX
BPGLX (UBS Global Allocation Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BPGLX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPGLX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.51%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPGLX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 0.27% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between BPGLX and USIAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPGLX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
BPGLX
USIAX
Сравнение BPGLX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 10.15 | -9.64 |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и USIAX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPGLX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | 0.00% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | 0.00% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPGLX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 2.58% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 2.58% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 2.58% | +8.25% |
Сравнение комиссий BPGLX и USIAX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и USIAX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 1.91% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPGLX and USIAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPGLX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор