PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям PCSVX по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.74% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PCLCXBPGLX с PWTYXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с EMPTXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNX

Сравнение комиссий BPGLX и PCSVX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.73

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.18

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.70

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

2.61

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.73

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PCSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PCSVX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PCSVX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-62.95%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.21%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-34.96%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-46.65%

+23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-13.08%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.61%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.45%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PCSVX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеют волатильность 5.36% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.67%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

22.60%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

22.38%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

22.97%

-12.21%