PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPGLX показывает доходность -1.90%, а GGSIX немного выше – -1.83%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.23% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с JNSGXGGSIX с JNSMX

Сравнение комиссий BPGLX и GGSIX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

BPGLX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.79

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.42

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между BPGLX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и GGSIX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и GGSIX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, примерно равная максимальной просадке GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-52.85%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.84%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.74%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-30.36%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.45%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.25%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и GGSIX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеют волатильность 5.36% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.53%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.51%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.38%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

14.29%

-3.53%