Сравнение BPAY с SMST
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -17.22% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 6.89% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BPAY and SMST is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between BPAY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. SMST — Ранг доходности на риск
BPAY
SMST
Сравнение BPAY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.79 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.52 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и SMST
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -99.25% | +65.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -85.39% | +51.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | -96.27% | +73.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -90.74% | +79.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 43.15% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и SMST
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 9.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 46.13% | -36.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 130.40% | -110.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 146.32% | -120.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 167.25% | -142.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 167.25% | -142.78% |
Сравнение комиссий BPAY и SMST
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и SMST
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and SMST have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to BPAY (9.69%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -17.22% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for SMST.
BPAY is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор