Сравнение BPAY с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
BPAY и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и KRE
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
BPAY vs. KRE — Ранг доходности на риск
BPAY
KRE
Сравнение BPAY c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.70 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.26 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.11 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.12 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и KRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и KRE
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и KRE
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -68.54% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -14.95% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -10.05% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -22.04% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 6.03% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и KRE
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.39% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.96% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 28.14% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 30.07% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 31.96% | -7.77% |