Сравнение BPAY с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Global Financials ETF (IXG).
BPAY и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и IXG
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
BPAY vs. IXG — Ранг доходности на риск
BPAY
IXG
Сравнение BPAY c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.11 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.07 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.23 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и IXG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IXG
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IXG
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -78.42% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -12.79% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -7.30% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -19.87% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 3.47% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IXG
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.91% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.54% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 18.13% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 17.29% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.15% | +4.04% |