PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-4.93%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

BPAVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.32%
1 год
8.64%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.20%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BPAVX и TOWFX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.07

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

10.75

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между BPAVX и TOWFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и TOWFX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.70%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и TOWFX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-96.18%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.39%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-96.18%

+78.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-94.95%

+85.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-21.04%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и TOWFX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.60%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.60%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.95%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

1,084.26%

-1,068.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

971.53%

-953.21%