PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.01% соответственно.

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий BPAVX и PSECX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.41

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между BPAVX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и PSECX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и PSECX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-31.13%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.36%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-18.47%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-31.13%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.09%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.90%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и PSECX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.54%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.74%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

13.18%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

11.92%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

13.18%

+5.15%