PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с XDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV).

BOXX и XDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. XDIV - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и XDIV

2026 (YTD)2025
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%2.07%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		-4.00%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью -4.00%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV

1 день
0.45%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Сравнение комиссий BOXX и XDIV

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Доходность на риск

BOXX vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXXDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.61

+12.36

Корреляция

Корреляция между BOXX и XDIV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и XDIV

Ни BOXX, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и XDIV

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и XDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-9.16%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.76%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.29%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и XDIV

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.58%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

12.58%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

12.58%

-12.21%