Сравнение BOXX с XDIV
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. BOXX is passively managed, while XDIV is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 11.08%.
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 2.07% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
Correlation
The correlation between BOXX and XDIV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. XDIV — Ранг доходности на риск
BOXX
XDIV
Сравнение BOXX c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 530.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.91 | 2.02 | +10.89 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и XDIV
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -9.16% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.19% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и XDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 12.29% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 12.29% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 12.29% | -11.92% |
Сравнение комиссий BOXX и XDIV
BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и XDIV
Ни BOXX, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and XDIV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
BOXX and XDIV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: Alpha Architect and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.09% for XDIV.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор