Сравнение BOXX с SPTU
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - BOXX tracks the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.52%.
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.61% | 1.03% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.52% | 0.92% |
Correlation
The correlation between BOXX and SPTU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. SPTU — Ранг доходности на риск
BOXX
SPTU
Сравнение BOXX c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.91 | 11.87 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SPTU
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.32% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.32% | +0.05% |
Сравнение комиссий BOXX и SPTU
BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SPTU
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and SPTU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор