PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOXX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 1.59%, а CGMU немного ниже – 1.58%.


BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
10 лет*

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.75%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
1.58%5.19%2.64%6.76%0.00%

Correlation

The correlation between BOXX and CGMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between BOXX and CGMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

BOXX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOXXCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+33.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.96

1.64

+8.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.63

2.66

+56.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

530.59

8.64

+521.95

BOXX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.81, что выше коэффициента Шарпа CGMU равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOXXCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81

2.95

+9.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

1.67

+11.24

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CGMU

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CGMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOXXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-4.11%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-2.55%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-3.89%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.84%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.78%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CGMU

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOXXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.80%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

1.73%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

2.30%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

3.48%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

3.48%

-3.11%

Сравнение комиссий BOXX и CGMU

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CGMU

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


ПозицияTTM2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%

Часто задаваемые вопросы


BOXX and CGMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMU has higher volatility (0.80%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, BOXX leads with 4.75% vs 4.67% for CGMU. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.75% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.

CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and Capital Group. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.27% for CGMU.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор