Сравнение BOXA с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
BOXA и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.04% | 5.41% | 0.02% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
BOXA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и USDX
BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
BOXA vs. USDX — Ранг доходности на риск
BOXA
USDX
Сравнение BOXA c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.23 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 5.02 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 6.09 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 32.56 | -29.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.23 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 4.40 | -3.38 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и USDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и USDX
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и USDX
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -0.94% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.94% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.08% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.06% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.18% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и USDX
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.49% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.40% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.78% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.57% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.57% | +2.60% |