PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.25%/yr vs 10.49%/yr for PJUL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-6.28%

Correlation

The correlation between BOUT and PJUL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.67

The correlation between BOUT and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и PJUL

Секторы
BOUT
PJUL

Технологии

28.4%
36.2%

Финансовые услуги

22.9%
11.9%

Сырьевые материалы

9.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.9%

Промышленность

9.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммунальные услуги

7.0%
2.3%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Энергетика

3.1%
3.5%

Здравоохранение

2.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.9%

Технологии

BOUT
28.4%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
PJUL
11.9%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
PJUL
1.8%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
PJUL
4.9%

Промышленность

BOUT
9.7%
PJUL
8.1%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
PJUL
10.1%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
PJUL
2.3%

Недвижимость

BOUT
3.5%
PJUL
1.9%

Энергетика

BOUT
3.1%
PJUL
3.5%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
PJUL
8.4%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
PJUL
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

BOUT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.73

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.12

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.22

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

23.24

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.73

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.23

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BOUT и PJUL

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-18.17%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.64%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-10.69%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-10.69%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-1.47%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.66%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и PJUL

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

0.42%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

3.89%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

5.66%

+15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

8.60%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

10.03%

+12.90%

Сравнение комиссий BOUT и PJUL

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и PJUL

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and PJUL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.75% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.49% vs 8.25% for BOUT. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.49% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for PJUL.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PJUL is Defined Outcome. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор