PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOUT с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BOUT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOUT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BOUT и PJUL

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BOUT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.43

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.17

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.12

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

11.94

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.43

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между BOUT и PJUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и PJUL

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и PJUL

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOUTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-18.17%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-6.99%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-10.69%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.68%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-1.50%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.24%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и PJUL

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOUTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.93%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

4.17%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

10.09%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

8.58%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

10.12%

+12.84%