PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.52%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%42.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between BOTZ and PAVE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.68

The correlation between BOTZ and PAVE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTZ и PAVE

Секторы
BOTZ
PAVE

Промышленность

49.3%
75.0%

Технологии

31.8%
1.1%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
20.2%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
49.3%
PAVE
75.0%

Технологии

BOTZ
31.8%
PAVE
1.1%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
PAVE

-

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
PAVE

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
PAVE
0.2%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
PAVE
20.2%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
PAVE
3.2%

Недвижимость

BOTZ

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

BOTZ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.42

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.40

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

8.25

-6.81

BOTZ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и PAVE

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-44.08%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-11.91%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-26.23%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-26.23%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-5.19%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-6.20%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.46%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и PAVE

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.22%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

16.24%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

20.04%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.69%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

24.37%

+1.50%

Сравнение комиссий BOTZ и PAVE

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и PAVE

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and PAVE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs 1.52% for BOTZ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.50% for BOTZ.

BOTZ is categorized as Robotics, while PAVE is Industrials Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор